Seis bancos europeus sob supervisão do Banco Central Europeu (BCE) ficaram com os níveis abaixo do requerido em termos de capital CET1 (‘common equity tier 1’).

A informação consta de um relatório divulgado nesta terça-feira e que detetou falhas transversais na banca europeia.

De acordo com o Conselho de Supervisão do BCE, “seis das 109 instituições de crédito analisadas no ciclo de 2019 do SREP [processo de análise e avaliação para fins de supervisão] apresentavam níveis de CET1 inferiores às orientações do Pilar 2”.

“Relativamente às instituições que não adotaram medidas satisfatórias no último trimestre de 2019, foi-lhes solicitada a tomada de medidas corretivas dentro de um prazo específico”, pode ainda ler-se num comunicado do Conselho.

Citado no documento, o presidente do organismo, Andrea Enria, disse que a avaliação “destacou as preocupações remanescentes, em particular no que respeita aos modelos de negócio, à governação interna e aos riscos operacionais das instituições de crédito”.

O supervisor europeu assinala ainda que “a avaliação dos modelos de negócio revelou que os rendimentos da maioria das instituições de crédito significativas são inferiores ao custo do seu capital”, o que “afeta a sua capacidade de gerar capital de forma orgânica e de emitir novas ações”.

“Preocupadas com a baixa rentabilidade, as autoridades de supervisão estão a centrar-se cada vez mais na resiliência futura das instituições de crédito e na sustentabilidade dos respetivos modelos de negócio”, indica o órgão liderado por Andrea Enria.

A supervisão europeia aponta ainda à “governação interna” dos bancos, uma “preocupação prudencial”, já que “as notações relativas à governação se deterioraram, de um modo geral, nos últimos anos”.

“Os resultados revelam que, num número considerável de casos, os órgãos de administração não são eficazes e os controlos internos são fracos“, destaca o BCE no seu comunicado.

O Conselho de Supervisão do BCE menciona também que “algumas instituições de crédito reportaram perdas materialmente relevantes, devido sobretudo a eventos de risco de conduta”.

“Em resposta à deterioração das notações, as autoridades de supervisão intensificarão as avaliações da sustentabilidade dos modelos de negócio e continuarão a solicitar às instituições de crédito que melhorem a eficácia dos respetivos órgãos de administração e reforcem os controlos internos e a gestão do risco”, assegura a entidade presidida por Andrea Enria.

No mesmo comunicado, o BCE informa que os requisitos de CET1 “permanecem em 10,6%, sem alterações face a 2018”.

O SREP é um exercício anual em que a supervisão europeia avalia os riscos dos bancos e determina os requisitos e orientações de capital às instituições bancárias.

No SREP são avaliados a viabilidade e sustentabilidade dos modelos de negócio dos bancos, a adequação da governação interna e da gestão de risco, os riscos de capital (crédito, mercado, taxa de juro da carteira bancária, e operacional), e os riscos de liquidez e financiamento.

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