A Moody’s considera que os testes de stress à banca europeia mostraram resultados mais animadores do que no último exercício desse tipo, realizado em 2016. “Os testes de stress da EBA [Autoridade Bancária Europeia] mostram que a resiliência dos bancos a um stress económico severo melhorou desde o último teste de stress de 2016”, refere a agência numa nota divulgada esta segunda-feira.

Apesar dos melhores resultados, a Moody’s diz que os bancos que apresentaram piores resultados podem vir a sofrer pressão por parte dos reguladores. “Tal como durante o teste de stress de 2016, não houve aprovações ou chumbos”, dizem os analistas da agência. Mas notam que “os reguladores irão requerer aos bancos que tiveram um maior impacto nas almofadas de capital sob stress, em particular se os seus níveis de capital sob stress estiverem perto do mínimo regulatório de CET1 de 7%” [o rácio de fundo próprios de nível 1 que mede o melhor capital].

Os piores resultados, apresentados na passada sexta-feira, pertenceram aos britânicos Barclays e Lloyds e ao italiano Banco BPM. Ainda assim preservaram um rácio de capital acima de 6% no pior cenário. Além daquelas instituições, na lista dos piores resultados estão também alguns bancos regionais alemães.

A Moody’s avaliou os critérios do teste como os mais difíceis desde que estes exercícios começaram a ser realizados pelas autoridades europeias, em 2009. A agência defende que os testes da Autoridade Bancária Europeia são agora semelhantes aos do Banco de Inglaterra e da Reserva Federal dos EUA.

Apesar da maior exigência, a Moody’s nota que, no cenário adverso, “as perdas agregadas sofridas pelos bancos foi mais baixa desta vez, situando-se em 534 mil milhões de euros, o que compara com os 552 mil milhões em 2016, principalmente devido a riscos operacionais mais baixos”. A agência refere que os bancos na Suécia e Noruega foram os mais resistentes. Já as entidades financeiras austríacas, italianas, espanholas e do Reino Unido tiveram os rácios de capital mais baixo no exercício.

Além dos 48 bancos analisados pela EBA, que são considerados como tendo risco sistémico na Europa, o Banco Central Europeu fez também o processo de análise e avaliação (SREP, na sigla em inglês) a cerca de seis dezenas de bancos europeus de menor dimensão. BCP, Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco foram incluídos nesta última avaliação, cujos resultados individuais não são divulgados pelo supervisor europeu.

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